とある乙女の裁量決済(ロスカット)
最近はトレードするよりEAをいじっているほうが楽しいような気がするのよねっっ・・(/ω\)
【検証】経済指標を避けると、一般の商用EAの成績はどう変わるの?「壁さん編」

みなさんこんにちはっ!Catherineです。相変わらず暑いですね~
それでは、数ヶ月ぶりの(汗)日記行ってみます!

【検証】経済指標を避けると、一般の商用EAの成績はどう変わるの?「壁さん編」


さて、こちらのBBSでも経済指標とEAの関係を書いていたのですが、最近経済指標を避けてくれるEAもちらほら出てきましたね。
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=25&t=1916

某巨大掲示板において「壁さん」と言われているユロドルの24時間フルタイムの有名な商用EAでも、月極(数ドル)で指標を避けてくれるというサービスとか開始されたようです。

昨日、当ブログの読者さんから「ぜひこの「壁さん」を使って前記BBSで紹介した経済指標避けの検証をしてみてくださいっ!」とお願いされました(/ω\)。

お役にたてればっ!と思ったのですけど、私その「壁さん」っていうのを持っていないので(汗)、同じロジックと言われているフリーのEAを使って検証してみます。[WSFR v3.8.5 FINAL]とかのワード検索すると・・げふんげふん・・

ついでにそれらしいEAのmyfxbookとかの成績も見つけることができます。

どなたかのmyfxbook

まじですかっ ( ̄□ ̄;)!!

ほ、ほんとに、こんなにうまくいくのでしょうかね~

さて、早速検証してみました。
パラメータは上記ワード検索で拾ってきた、おそらく最適化されたのであろうsetファイルを使ってみます。
そのsetファイルの生成日付は[2011/07/04]ってなっていましたから、そのパラメータが今も有効かどうか?のテストもついでにできますよね(笑)。


検証ブローカーはNDDのFXCMとAPI接続のATCBrokersを使います(今まで私が取引したたくさんの海外ブローカーの中で、ここだけが唯一不正な操作や疑問を持つような現象を一度も経験していなくて、Serverも強固で私は信頼できるブローカーだと思っているのです)。

チャート自体はFXCMと全く同じです。スプレッドはfaiさんの作られた「SpreadChanger」を使って、かなりきつめの3.0pipsに固定します。

まずは経済指標関係なく、普通にバックテストします。
私の持っているヒストリカルデータが2011/02/10からしかないので、期間は約1年半のトレードです。

WSFR-v385_Normal.JPG

結果の詳細BackTestStatementファイル
WSFR-v3.8.5_Normal(指標避けなし)

Profit factor 1.21
スプレッドは3.0なので条件も厳しいのでどうかとは思うのですが、このグラフでは・・んー、どうなんでしょうね~(^_^;)・・


では、次に全く同じパラメータで、経済指標を避けていたらどうなっていたか?のバックテストをしてみます。
避ける経済指標はForexCalendarのユロドル関連のインパクトハイ(重要度=高)の指標だけに絞ります。

さてそこで問題になるのが指標前のEA停止時間をどのくらい前に設定するか?ということですね。

ポジション保有中に指標があると悲惨な結果になりますので事前にEAを終了しておけばいいのですが、停止があまりに前だと勝ちトレードを逃すことにもつながりますのでここの数値が悩ましいところです(^_^;)。

そこで、上記で普通に出した全277トレードStatementを分析してみました。

勝ちトレードの場合、平均保有時間は45分。
逆に負けトレードの場合には平均保有時間は277分でした。
負ける時は5倍の時間以上粘って損切りしているってことですね(汗)。
また、全トレードにおける平均のトレードタイムは79分です。

前記の分析結果から、90分前と120分前の停止で、それぞれを指標を避けなかった場合と比較してみることにします(再開は60分後にしました)。

結果の詳細BackTestStatementファイルと取引ログがこちらです。

WSFR-v385_NewsProtect.JPG


WSFR-v3.8.5_NewsProtect(指標避けあり)
WSFR-v3.8.5_NewsProtect(指標避けあり)取引ログ

上記Statementとログを見ていただくとわかりますが、該当期間中には合計でインパクトハイの経済指標が264個あったようです(避けた指標名はログを参照してください)。
指標を考慮しないノーマルの状態では277トレード、PF1.21でした。指標90分前停止では265トレードになりますが、PF1.34、プロフィットも向上します。さらに指標120分前に停止すると249トレードとなって28個の指標直近のトレードを避けてくれましたが、PF=1.43、さらにプロフィットも大幅に向上しています!。すばらしい。

まとめ

EA「壁さん(笑)」では指標を避ける理由は十分ありそうです。なんとなくロジックも指標避けがあるという前提であれば今でもかなり良いような気も(汗)。

しかし、壁さんだけでなく、他のEAでも経済指標は避けたいところですから、市販のいわゆる「指標避けツール」を使って避けるのがいいと思います。私は以前から「ForexEventDefender」という市販ツールを使っていますが、こういうツールはとてもおすすめですねっ(*´ω`*)。

それではまたねっ


Catherine

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

ちょっと早い怪談話(実話)

どんどん暑くなってきましたね。ロスカットポジションが怖い、Catherineです(汗)。


ベタなネタですが(汗)、ちょっと涼しくなるかも、の怪談を書いてみました(笑)。

ちょっと早い怪談話(実話)


今回はFXの話ではないですね(汗)。
更新早すぎたので、次はいつになるかナ

Catherine

テーマ:FX(外国為替証拠金取引)を始めよう! - ジャンル:株式・投資・マネー

円は何処へいくのでしょう?・・

こんにちはっ!Catherineです。
円は何処へいくのでしょう?・・

現実味を帯びてきました。 \(どこが)/
私が先日建玉したドル円ショートのポジションはうまくいくのでしょうか?

こんなときは、先日ついったで教えていただいた魔法のおまじないをしてみましょう

「リンゴチルチルアップルポロリンポンピラパーン!」

ほらっさらに円高に!



Catherine

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

めざせ40円(*>ω<*)

皆さんこんにちは。 Catherineです。

円高が進んでいますねっ♪
思わずe-Bayで余計な買い物をしてしまいました(汗)。

さて、あまり更新しないと怒られちゃいますので(>_<)、
二番煎じですが、以前某場所で使ったコミPo!を貼っておきます/(^O^)\

めざせ40円(*>ω

ソースはこちら(笑)
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20110713/1310484173

実は次回の伏線なのです。ふふふ・・


VALENTINE'S DAY

VALENTINE'S DAY

ベ、ベタですみませんっ(汗)。

被災地の皆さんにも幸せが訪れますように・・

Catherine


確定申告のためにstatementを当日のJPY換算レートに変換してみたり。Ver3.4

確定申告のためにstatementを当日のJPY換算レートに変換してみたり。Ver3.4


このツールは一昨年作成して一旦公開していたツールなんですけど、為替レートを取得していたOANDAのサイトの仕様変更があって「動きません#」とご報告いただきました。


MT4で取引をした後のFXの税金なんですけど、円口座で取引をされている方はそのまま申告ができるのですが、ドル口座で取引されている方は確定申告の際に基本的にはその売買の日毎のTTB,TTSでの換算が基本みたいで、当日のドル円レートで申告する必要があるようです。

↓当日のドル円レートはTTB,TTSレート具体的に取得するにはここ
http://www.oanda.com/currency/historical-rates

から手に入るのですが、当然年間取引全部なんてとても普通には計算できません。

で、ExcelVBAの登場です。

このサイトから取得したデータを読み込み、各ブローカごとのステートメントをExcelシートにコピペで貼り付けると瞬時に当日の日本円に換算します。これで申告すれば確定申告も楽勝になるかもしれません。

出来上がる表ですがフォーワードStatementの末尾に決済時の日本円換算レートで列を表示させてみました。

確定申告のためにstatementを当日のJPY換算レートに変換してみたり


まだFXの収入で確定申告をしたことがない私としましてはこのツールの利用価値があまりよく解っていません(涙)。(これを本格的に自分で使うようになってみたいものです)

不具合を修正してみましたので、よかったら使ってみてくださいね!

これがどの程度役に立つのかもさっぱりわかりません(汗)。
皆様のお役に立てると幸いです。

ダウンロードはこちら↓ (2013/01/11 OANDAの元データ仕様変更により3.4として新しく対応修正しました)
自分の使っているブローカーで、EAの稼働時間における正しいスプレッドを取得してみたり。

自分の使っているブローカーで、EAの稼働時間における正しいスプレッドを取得してみたり。

皆さんこんにちは。Catherineです。 お元気していますかっ
ウ、ウエストは私は拡がっていませんからねっ(汗)


さて、私も大好き、皆さんも大好きなバックテスト
たかがバックテスト。されどバックテスト (ぉ

だって、バックテストで勝てないEAがフォワードで勝てるはずがありませんもの。
(かといってバックテストだけ信じてもだめなのはご理解いただけていると思いますけど(^^;)

最近は変動スプレッドのECNブローカーが増えてきまして、以前のような固定スプレッドのブローカーのほうがかえって珍しくなってきました。
で、このことはバックテストにおいて初心者を悩ませる大きな問題がでてきます。

何が問題かといいますと、ECNブローカーの場合スプレッドが1日の中でかなり上下動するため、起動毎にその時点でのスプレッドをサーバーから読み込んでくるMT4でのバックテストでは全く均一な結果になりません。
特に朝と昼ではスプレッドは全然違いますから、読み込んだ時点がたまたま3.0pipsであったり8.0pipsであったりすると困るわけです。


そこで、バックテストのときにはツールを使ってスプレッドを固定してしまいます。
一番秀逸なのが、いつもお世話になっていますfaiさんのブログから

バックテスト時のスプレッドを自在に変更する。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100227/1267196449

こちらの SpreadChanger.exe を使ってスプレッドを変更してMT4 を起動し、ログインしない状態でバックテストを行うと、全てのペアで同一のスプレッドで調整済のテストを行うことができます。

※バックテスト時にログインしない状態を維持するには、MT4 の設定でツール -> オプション -> サーバ の「プロキシサーバを有効にする」にチェックを入れます。プロキシサーバのサーバー欄はポート番号とか適当な文字を入れておきます。

えっ?自分のブローカーは変動スプレッドだからその時間帯のスプレッドがわからないですって?

そんなときに、このEAがきっと役にたつはずです。

EA [SpreadLogGetter.mq4]
http://www.4shared.com/zip/-DunGnPh/SpreadLogGetter.html

このEA [SpreadLogGetter.mq4] はスプレッドが変動する度にcsvファイルに書き出して、サーバータイムで0時から24時までのログファイルを出力します。

これを\expertsフォルダに入れてチャートにアタッチしておくと、experts\filesのフォルダの中にスプレッドを記録したcsvファイルができます。
(アタッチしても表示は何も変わりませんが、ニコちゃんマークが出ていれば正常に動作しているはず)

ログを取り終わったら、このエクセルVBAプログラム[SpreadLogGetter_Graph.xlt]を使ってログファイル(.csv)を読み込んでやると当ファイルをグラフにしてくれて、さらに平均スプレッドをダイアログで出します。

SpreadLogGetter_Graph for Excel
http://www.4shared.com/zip/1jSXztYL/SpreadLogGetter_Graph.html

EAのお目当ての時間帯のグラフを描画するにはあらかじめエクセルで該当時間帯以外を削除しておくなどしてみてください。

こんな感じに出力されます。
変動スプレッド

あとはこれで算出した使いたい時間の平均値等でスプレッドを固定してバックテストを行います。

このグラフを見ると、どれくらいのパラでスプレッドフィルターをかけるとか、バックテストのパラの参考にするとか、色々役に立つと思います。
スプレッドって、同じブローカーでも日によって違いますし、時期によっても違うのですよね。

例によって、私の作ったものですから(汗)、EAとVBAのバグ報告等おまちしています。
このEAの結果によって算出したパラメータで貴方自身が損失を出しても、私に責任を問わないでくださいねっ(汗)。

その他の正確なバックテスト等のやり方については、こちらにも投稿していますのでよかったら見てくださいね。

EAラボラトリーフォーラム
【全自動】EAの稼働時間等のパラメータを詳細に分けて簡単にバックテストする方法【完璧】
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=24&t=1898

ではまたねっ


Catherine

おまけ; 今回のボツになったコミPo!ですw
http://blog-imgs-24.fc2.com/c/a/t/catherine2010/Comic20120205_005.jpg





プロフィール

Catherinefx

Author:Catherinefx
きゃさりんと申します。
MetaTrader4のEAを使って、FXのシステムトレードをしています。
何年もEAと向き合ってきて、やっと安定した収支が見込めるようなシステムを組むことができ・・・・・たのかなぁ(汗)。
アフィリエイトとかはするつもりは全くありません。
Twitterはこちら。
http://twitter.com/Catherinefx

経済指標を発表前に教えてくれるという広告ナシの私のデュエルアバターのTweetボット「指標少女」(@sihyou_bot)もよろしくです♪
http://twitter.com/sihyou_bot


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