とある乙女の裁量決済(ロスカット)
最近はトレードするよりEAをいじっているほうが楽しいような気がするのよねっっ・・(/ω\)
自分の使っているブローカーで、EAの稼働時間における正しいスプレッドを取得してみたり。

自分の使っているブローカーで、EAの稼働時間における正しいスプレッドを取得してみたり。

皆さんこんにちは。Catherineです。 お元気していますかっ
ウ、ウエストは私は拡がっていませんからねっ(汗)


さて、私も大好き、皆さんも大好きなバックテスト
たかがバックテスト。されどバックテスト (ぉ

だって、バックテストで勝てないEAがフォワードで勝てるはずがありませんもの。
(かといってバックテストだけ信じてもだめなのはご理解いただけていると思いますけど(^^;)

最近は変動スプレッドのECNブローカーが増えてきまして、以前のような固定スプレッドのブローカーのほうがかえって珍しくなってきました。
で、このことはバックテストにおいて初心者を悩ませる大きな問題がでてきます。

何が問題かといいますと、ECNブローカーの場合スプレッドが1日の中でかなり上下動するため、起動毎にその時点でのスプレッドをサーバーから読み込んでくるMT4でのバックテストでは全く均一な結果になりません。
特に朝と昼ではスプレッドは全然違いますから、読み込んだ時点がたまたま3.0pipsであったり8.0pipsであったりすると困るわけです。


そこで、バックテストのときにはツールを使ってスプレッドを固定してしまいます。
一番秀逸なのが、いつもお世話になっていますfaiさんのブログから

バックテスト時のスプレッドを自在に変更する。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100227/1267196449

こちらの SpreadChanger.exe を使ってスプレッドを変更してMT4 を起動し、ログインしない状態でバックテストを行うと、全てのペアで同一のスプレッドで調整済のテストを行うことができます。

※バックテスト時にログインしない状態を維持するには、MT4 の設定でツール -> オプション -> サーバ の「プロキシサーバを有効にする」にチェックを入れます。プロキシサーバのサーバー欄はポート番号とか適当な文字を入れておきます。

えっ?自分のブローカーは変動スプレッドだからその時間帯のスプレッドがわからないですって?

そんなときに、このEAがきっと役にたつはずです。

EA [SpreadLogGetter.mq4]
http://www.4shared.com/zip/-DunGnPh/SpreadLogGetter.html

このEA [SpreadLogGetter.mq4] はスプレッドが変動する度にcsvファイルに書き出して、サーバータイムで0時から24時までのログファイルを出力します。

これを\expertsフォルダに入れてチャートにアタッチしておくと、experts\filesのフォルダの中にスプレッドを記録したcsvファイルができます。
(アタッチしても表示は何も変わりませんが、ニコちゃんマークが出ていれば正常に動作しているはず)

ログを取り終わったら、このエクセルVBAプログラム[SpreadLogGetter_Graph.xlt]を使ってログファイル(.csv)を読み込んでやると当ファイルをグラフにしてくれて、さらに平均スプレッドをダイアログで出します。

SpreadLogGetter_Graph for Excel
http://www.4shared.com/zip/1jSXztYL/SpreadLogGetter_Graph.html

EAのお目当ての時間帯のグラフを描画するにはあらかじめエクセルで該当時間帯以外を削除しておくなどしてみてください。

こんな感じに出力されます。
変動スプレッド

あとはこれで算出した使いたい時間の平均値等でスプレッドを固定してバックテストを行います。

このグラフを見ると、どれくらいのパラでスプレッドフィルターをかけるとか、バックテストのパラの参考にするとか、色々役に立つと思います。
スプレッドって、同じブローカーでも日によって違いますし、時期によっても違うのですよね。

例によって、私の作ったものですから(汗)、EAとVBAのバグ報告等おまちしています。
このEAの結果によって算出したパラメータで貴方自身が損失を出しても、私に責任を問わないでくださいねっ(汗)。

その他の正確なバックテスト等のやり方については、こちらにも投稿していますのでよかったら見てくださいね。

EAラボラトリーフォーラム
【全自動】EAの稼働時間等のパラメータを詳細に分けて簡単にバックテストする方法【完璧】
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=24&t=1898

ではまたねっ


Catherine

おまけ; 今回のボツになったコミPo!ですw
http://blog-imgs-24.fc2.com/c/a/t/catherine2010/Comic20120205_005.jpg



この記事に対するコメント

catherineさんこんにちは。

> 例によって、私の作ったものですから(汗)、EAとVBAのバグ報告等おまちしています。

ほ、他のツールの報告ですみません。。。 m(_ _)m
『確定申告のためにstatementを当日のJPY換算レートに変換!!(長っ)』で
元々のOANDAのページに変更があったようで(?) うまく動かないのです。。

確定申告の季節になってようやく気付いちゃたという。。。^^;

PS
>【全自動】EAの稼働時間等のパラメータを詳細に分けて簡単にバックテストする方法【完璧】
って本当に完璧でした! 感涙です
【2012/02/09 19:33】 URL | 力点シュタイン #g3vbcMR.[ 編集]

力点シュタイン さん、Commentありがとうございます。

確定申告ツールですかっ。自分が必要ないので全く触っていませんでした(汗)。
ページの取得方法を変えてやらないといけないのでしょうね・・
考えますのでお待ちください。

もしも確定申告に間に合わなかったら・・・・そ、そのときはお許しくださいねっ(^_^;)

【2012/02/11 09:54】 URL | Catherine #-[ 編集]


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プロフィール

Catherinefx

Author:Catherinefx
きゃさりんと申します。
MetaTrader4のEAを使って、FXのシステムトレードをしています。
何年もEAと向き合ってきて、やっと安定した収支が見込めるようなシステムを組むことができ・・・・・たのかなぁ(汗)。
アフィリエイトとかはするつもりは全くありません。
Twitterはこちら。
http://twitter.com/Catherinefx

経済指標を発表前に教えてくれるという広告ナシの私のデュエルアバターのTweetボット「指標少女」(@sihyou_bot)もよろしくです♪
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