とある乙女の裁量決済(ロスカット)
最近はトレードするよりEAをいじっているほうが楽しいような気がするのよねっっ・・(/ω\)
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EAフォワードテスト結果

今週はFOMCで振り回されました(涙)。
FOMCでも、政策金利は発表が27日4:15でしたが、ニュースで流れて売買するまでにはタイムラグがありますので、実際に動くのは30分後から1時間後ぐらいの時が多いようです。
ATRが拡大して、ほとんどの通貨で取引した結果、私の朝スキャルピングEA群での当日のポジションは合計32ポジションでした(驚)。相当なロット数です(汗)。

さて、期待の迷作EA "Lance of Longinus" です。
Lance of Longinus
。。。ちょっと修正して引き続き見ていきたいと思います。

Catherine
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EAフォワード

EAフォワード

今週の収支と来週からの計画です


現在私は18通貨でトレードしていますが、今実験中のスキャルピングEAのロジックがうまくいくようでしたら再来週あたりから入れ替えを考えています。
ロジックはGBP、AUD、CAD、CHFでの3通貨ペア、時間分散戦略です。
きゃさりんにっき
この時間分散戦略についてはfaiさんの説明が一番わかりやすいです。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20101126/1290701203
時間分散って言ってもシグナルが出てから一定時間毎にロットを分けていくのではなく、あくまでも朝スキャルピング戦略の中において1分足のクローズ毎に判断をして、その時点でシグナル継続ならば続いて建玉、もしもその時点で反転したシグナルが出たならば逆のポジションを取っていくようにしてみました。
来週はとりあえずデモフォワード行ってみますっ(*/∇\*) !

バックテスト結果(3通貨ペア)
このグラフを合わせるとこんな感じ。
3ペア合算グラフ(皮算用(笑))

うーん、3通貨とも1年間バックテストではとっても優秀なんですけど(もちろん朝スプレッド換算ね)、・・・うまくいけばいいナ。
困ったちゃんのFXDDヒストリカルデータ(その4)

困ったちゃんのFXDDヒストリカルデータ(その4)

おしまい


Catherine
困ったちゃんのFXDDヒストリカルデータ(その3)

皆さんMT4のバックテストは正しいデータでやっていますかっ?

私はスキャルピングEAを使った検証では、FXDDがバックテスト用にデータを提供しているブローカーとしてバックテストとライブ取引の差が少なくとても重宝しているのですけど、そもそも今回のような全くあてにできないデータの部分があるわけなのです(汗)。

さて、通常MT4ユーザーが行うバックテストにおきましては、MT4の「History Center」からメタクオーツ社のデータをダウンロードして行うことが一般的だと思います。

ただ、このデータはスキャルピングEAのように僅かな値幅を利益にするタイプのEAでは実はほとんど参考になりません

このメタクオーツ社のデータが信頼できれば一番いいのですが、よく言われているのが2006年10月前のデータが全く使えないという問題です。

この2000から2007のMT4でダウンロードできるヒストリカルデータに信頼性がないという話はこちらで詳細をみることができます。

ヒストリカルデータの落とし穴
http://projectv-japan.sblo.jp/article/41941643.html
ヒストリカルデータの謎

http://bonansa.blog47.fc2.com/blog-category-10.html


たしかにこれではバックテストを信頼したスキャルピングEAを作ること自体無意味になってしまいますよね。

また、このことは悪用できますから、逆に好成績のEAを作ることだって簡単にできてしまいます。だってコード内で記述するだけですものね。
困ったちゃんのFXDDヒストリカルデータ(その3)


上記できゃさりん大喜びの Russian REVERS EA のDLはこちらっ

その4に続きます。

Catherine
困ったちゃんのFXDDヒストリカルデータ(その2)



2007年バックテスト上で窓明けEAとか指標EAとか年間データでのDDを考える時にはこのことを知っていないと大変なことになるわけよねっ。
こーゆーのも早く直してユーザーにちゃんとお知らせしてほしいものです



その3に続きます。
困ったちゃんのFXDDヒストリカルデータ(その1)

困ったちゃんのFXDDヒストリカルデータ(その1)

その2 に続きます
コミPo!ついに購入!

皆さん、こんにちは、おせちとビール呑みすぎで○Kgも太ってしまい(汗)、ビリーズブートキャンプで痩身めざしたものの筋肉痛のCatherineですっ

コミpo! ついに買ってしまいました(汗)。何でも出来るので前回よりも随分作画がよくなったでしょ?(笑)
これはめっちゃハマってしまうアプリなのです。

某SNS講座

さわちゃん先生からもらった猫耳がポイントですねっ

さて、今週週末には相場ももどりつつあって、ATRも拡大してきましたよね。

でもまだ前年のショックから戻りきれていない私はT.P.D.D(タイムプレーンデストロイドデバイス)があれば昨年末27日の忘年会前に戻って呑みすぎないように自分自身に言いたい・・・小一時間問い詰めたい


http://catherine2010.blog119.fc2.com/blog-entry-9.html
さて、こちらにも書きましたように、例年相場の状況が戻るのは来週半ばくらいですから、来週もこの調子でいってもらいたいものですねっ。

Catherine

FOMC回避!

FOMC議事録と朝スキャルEAの稼働。

おとつい自信たっぷりに宣言しちゃいましたので(汗)、いちおうご報告しておきますねっ

これはコミpo!(体験版)で私が書いたヘタなアニメです
FOMCその後
コミpo!すごいっでも体験版だとほとんど変えられないのでこれが精一杯(汗)

あ、FOMCは事前に大きく動いちゃったしね・・・
FOMC Statement(議事録)は朝スキャルEAには関係ない?

皆様、あけましておめでとうございます。Catherineですっ!
今年もよろしくお願いいたします。

ブログを始めてつけはじめたトレード日記、昨年末に間違ってリスク設定をしてしまい、1ヶ月の利益をなくしてしまったことはすでに過去のお話ということで・・(汗)。

でも、1ヶ月で 521pips確定していましたので、これは私が悪いのであってEAのせいではないのです。うん。

さて、私のメインの朝スキャルEAの稼働は明日からになるのですが、5日の28時にはFOMC議事録の発表があります。わーとっても気になりますよねー

よく言われている「指標時はEAを停止」ということですが、指標時直近ならともかく朝スキャルEAの時間帯にはAUD関連を除いてあまり影響のある指標はなくって、それならばEA停止をする必要は通常はないのではないかと思っています。

その根拠なのですが、私のメインで使っている標準的な朝スキャル群のEAでFOMC関連指標がどのように関係しているのか昨年に調べたことがありました。

そのEAで、指標が最も影響すると思うEURUSDの通貨ペアにて2007年から2010年までの3年間、大負け時にどれくらいFOMCが影響していそうなのかどうかをバックテストから算出しています。

過去の指標名はこちらから引用しています。
http://www.forexfactory.com/calendar.php

その結果、3年間EURUSDのみ555トレード中に取得Pipsが0以下となる負けトレードは全103回だったのですが、そのうち-10pipsより小さい微負けは96回、-10pipsより大きな負けは57回ありました。
とりあえずそのうち-25pipsよい大きな負け38個を抽出して、その直前の重要指標をまとめたものです。

集計は2007年1月から2010年4月までです。 「??」と書いているのはそれ以外の主要な指標が前後にみあたらないのでとりあえず記述していますが、時間帯があまりにずれているのでおそらく関係ないと思われるものです。
もちろん、この「負け」にしてもその指標が本当に使っている朝スキャルEAのロジックに影響したのかどうかなんて当然わかりません。

時間 取引種別 損益 事前に出ていた重要指標

2007.01.08 23:46 s/l -22 FOMC Member Kohn Speaks
2007.01.10 00:41 close -26 ??German Trade Balance
2007.03.16 00:02 s/l -23 ??Unemployment Claims
2007.03.16 01:20 close -33 ??Unemployment Claims
2007.08.15 01:15 s/l -36 Trade Balance
2007.08.16 00:00 close -32 ??
2007.11.13 23:28 s/l -38 ??Pending Home Sales m/m
2008.01.22 23:06 s/l -50 FOMC Statement
2008.03.12 00:53 close -25 FOMC Member Kroszner Speaks
2008.05.06 01:30 close -22 ECB President Trichet Speaks
2008.05.08 01:46 s/l -59 FOMC Member Kroszner Speaks
2008.05.27 01:05 s/l -25 FOMC Member Geithner Speaks
2008.06.19 01:47 s/l -34 ??
2008.08.01 01:58 close -24 ??Advance GDP q/q
2008.09.11 00:00 close -35 ECB President Trichet Speaks
2008.09.26 01:30 close -34 FOMC Member Plosser Speaks
2008.09.30 00:45 close -30 Economic Stabilization Bill Vote
2008.10.15 00:00 close -56 FOMC Member Plosser Speaks
2008.10.16 00:04 close -26 FOMC Member Kohn Speaks
2008.10.31 00:15 close -59 FOMC Member Kroszner Speaks
2008.11.05 23:00 close -40 ADP Non-Farm Employment Change
2008.11.19 23:00 close -25 FOMC Meeting Minutes/FOMC Member Kohn Speaks
2009.01.12 23:45 close -27 FOMC Member Lockhart Speaks
2009.01.29 23:26 close -28 Unemployment Claims
2009.02.10 00:16 s/l -132 German Trade Balance
2009.02.12 23:00 close -23 ECB President Trichet Speaks
2009.03.03 23:30 s/l -88 FOMC Member Lockhart Speaks/ECB President Trichet Speaks
2009.04.02 01:50 close -23 ADP Non-Farm Employment Change
2009.04.10 01:45 s/l -39 ??
2009.05.13 00:00 close -37 FOMC Member Lockhart Speaks
2009.05.22 01:45 close -24 Unemployment Claims
2009.07.10 00:00 close -35 FOMC Member Kohn Speaks/FOMC Member Duke Speaks
2009.09.22 01:45 s/l -36 ??
2009.10.08 00:00 close -63 FOMC Member Kohn Speaks/FOMC Member Lockhart Speaks
2009.11.27 00:48 s/l -52 ??
2009.12.02 23:31 s/l -26 FOMC Member Lacker Speaks (NR)
2010.01.28 23:04 close -21 ECB President Trichet Speaks
2010.03.24 01:04 s/l -59 ??Treasury Sec Geithner Speaks

うん、こうやってみますと、なんとなくFOMC関連が多い気もしますよね。
集計上では38個中16個がそうでしたから、大負け時の42%はFOMC関連のようだ、とまず仮説を立てることができます。

それでも、3年間555トレード中の全負けトレード(取得Pipsが0.1pipsでもマイナスのもの全て)103個中の16個ですから約3%の発生率ということになります。

ちなみに2007年からこの3年間に[FOMC*******]とつくEURUSDに影響すると思われる指標は386回発表されているのですが、そのうち朝スキャルEAに影響したのが該当期間に15個だけ、となりますと統計上は明かに除外できそうですね。

さらによく見ますと、今度の1月5日に発表されるのはFOMC Statement(議事録)ですが、過去3年間にそれが影響したのではないかと考えられるのはたったの1回だけなのです。

と、いうわけで、理系の私(ウソ)としましては「FOMC Statement(議事録)は朝スキャルEAには関係ない」という統計上の結果からこのまま行きたいと考えています(真似した方責任は持てません)。

・・・でも、不安なときは停止するのが一番ですよねっ。

Catherine


プロフィール

Catherinefx

Author:Catherinefx
きゃさりんと申します。
MetaTrader4のEAを使って、FXのシステムトレードをしています。
何年もEAと向き合ってきて、やっと安定した収支が見込めるようなシステムを組むことができ・・・・・たのかなぁ(汗)。
アフィリエイトとかはするつもりは全くありません。
Twitterはこちら。
http://twitter.com/Catherinefx

経済指標を発表前に教えてくれるという広告ナシの私のデュエルアバターのTweetボット「指標少女」(@sihyou_bot)もよろしくです♪
http://twitter.com/sihyou_bot


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