とある乙女の裁量決済(ロスカット)
トレードするよりEAをいじっているほうが楽しいような気がするのよねっっ・・(/ω\) ツイッターはこちらですhttps://twitter.com/Catherinefx
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【検証】経済指標を避けると、一般の商用EAの成績はどう変わるの?「壁さん編」

みなさんこんにちはっ!Catherineです。相変わらず暑いですね~
それでは、数ヶ月ぶりの(汗)日記行ってみます!

【検証】経済指標を避けると、一般の商用EAの成績はどう変わるの?「壁さん編」


さて、こちらのBBSでも経済指標とEAの関係を書いていたのですが、最近経済指標を避けてくれるEAもちらほら出てきましたね。
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=25&t=1916

某巨大掲示板において「壁さん」と言われているユロドルの24時間フルタイムの有名な商用EAでも、月極(数ドル)で指標を避けてくれるというサービスとか開始されたようです。

昨日、当ブログの読者さんから「ぜひこの「壁さん」を使って前記BBSで紹介した経済指標避けの検証をしてみてくださいっ!」とお願いされました(/ω\)。

お役にたてればっ!と思ったのですけど、私その「壁さん」っていうのを持っていないので(汗)、同じロジックと言われているフリーのEAを使って検証してみます。[WSFR v3.8.5 FINAL]とかのワード検索すると・・げふんげふん・・

ついでにそれらしいEAのmyfxbookとかの成績も見つけることができます。

どなたかのmyfxbook

まじですかっ ( ̄□ ̄;)!!

ほ、ほんとに、こんなにうまくいくのでしょうかね~

さて、早速検証してみました。
パラメータは上記ワード検索で拾ってきた、おそらく最適化されたのであろうsetファイルを使ってみます。
そのsetファイルの生成日付は[2011/07/04]ってなっていましたから、そのパラメータが今も有効かどうか?のテストもついでにできますよね(笑)。


検証ブローカーはNDDのFXCMとAPI接続のATCBrokersを使います(今まで私が取引したたくさんの海外ブローカーの中で、ここだけが唯一不正な操作や疑問を持つような現象を一度も経験していなくて、Serverも強固で私は信頼できるブローカーだと思っているのです)。

チャート自体はFXCMと全く同じです。スプレッドはfaiさんの作られた「SpreadChanger」を使って、かなりきつめの3.0pipsに固定します。

まずは経済指標関係なく、普通にバックテストします。
私の持っているヒストリカルデータが2011/02/10からしかないので、期間は約1年半のトレードです。

WSFR-v385_Normal.JPG

結果の詳細BackTestStatementファイル
WSFR-v3.8.5_Normal(指標避けなし)

Profit factor 1.21
スプレッドは3.0なので条件も厳しいのでどうかとは思うのですが、このグラフでは・・んー、どうなんでしょうね~(^_^;)・・


では、次に全く同じパラメータで、経済指標を避けていたらどうなっていたか?のバックテストをしてみます。
避ける経済指標はForexCalendarのユロドル関連のインパクトハイ(重要度=高)の指標だけに絞ります。

さてそこで問題になるのが指標前のEA停止時間をどのくらい前に設定するか?ということですね。

ポジション保有中に指標があると悲惨な結果になりますので事前にEAを終了しておけばいいのですが、停止があまりに前だと勝ちトレードを逃すことにもつながりますのでここの数値が悩ましいところです(^_^;)。

そこで、上記で普通に出した全277トレードStatementを分析してみました。

勝ちトレードの場合、平均保有時間は45分。
逆に負けトレードの場合には平均保有時間は277分でした。
負ける時は5倍の時間以上粘って損切りしているってことですね(汗)。
また、全トレードにおける平均のトレードタイムは79分です。

前記の分析結果から、90分前と120分前の停止で、それぞれを指標を避けなかった場合と比較してみることにします(再開は60分後にしました)。

結果の詳細BackTestStatementファイルと取引ログがこちらです。

WSFR-v385_NewsProtect.JPG


WSFR-v3.8.5_NewsProtect(指標避けあり)
WSFR-v3.8.5_NewsProtect(指標避けあり)取引ログ

上記Statementとログを見ていただくとわかりますが、該当期間中には合計でインパクトハイの経済指標が264個あったようです(避けた指標名はログを参照してください)。
指標を考慮しないノーマルの状態では277トレード、PF1.21でした。指標90分前停止では265トレードになりますが、PF1.34、プロフィットも向上します。さらに指標120分前に停止すると249トレードとなって28個の指標直近のトレードを避けてくれましたが、PF=1.43、さらにプロフィットも大幅に向上しています!。すばらしい。

まとめ

EA「壁さん(笑)」では指標を避ける理由は十分ありそうです。なんとなくロジックも指標避けがあるという前提であれば今でもかなり良いような気も(汗)。

しかし、壁さんだけでなく、他のEAでも経済指標は避けたいところですから、市販のいわゆる「指標避けツール」を使って避けるのがいいと思います。私は以前から「ForexEventDefender」という市販ツールを使っていますが、こういうツールはとてもおすすめですねっ(*´ω`*)。

それではまたねっ


Catherine
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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

あなたは大丈夫?MT4の盲点「ヒストリーデータの歯抜け」

あなたは大丈夫?MT4の盲点「ヒストリーデータの歯抜け」

EAが本来意図した位置でポジションを持ってくれない場合、ヒストリーデータの歯抜けが原因ってことが結構あります。そうなると意図したトレードが行われない可能性が大。

MetaTrader4はログイン時に過去のチャートデータを補完しようとするのですが、不規則なログインを行ったりチャート表示を頻繁に切り替えたりしますとチャートデータに抜けが発生することがあります。
そのため、EAを動作させる前には、必ずチャートデータを完全なものにする必要があります。ログインだけでは十分に修正はされないのですね。

特に某E○Cとかは1つのチャートしか開いていないのに、さらに表示していないチャートの足までを見ているわけですから、表示していないチャートは必ず開いて補完しないといけません。
「えー?」とか思われた貴方は、試しに現在EAが使っている通貨ペアを次の手順によって更新してみてください。

修正するためにはまずMetaTrader4上で動いているEAが使っている通貨ペアのチャートを開いて、メニューの[チャート]→[周期設定]で時間足を1分足にします。
そして開いているそのチャートの上で右クリック→[更新]をクリックします。

この作業を1分足から月足まで全ての時間足、使用している通貨ペアで行います。

この時に操作履歴タブをクリックして表示させておくと、

2011.03.05 21:07:41 HistoryCenter: synchronize 'NZDUSD1'
2011.03.05 21:07:44 HistoryCenter: 1264 bars imported in 'NZDUSD1'

といったように抜けていたバーが補完されるのがわかりますので、とりあえず驚いてくださいねっ


なお、ライブで使うMT4ではメモリを消費しちゃいますので[チャート]タブの一番下から2番目の「ヒストリー内のバーの最大数」はその下の「チャート表示バーの最大数」と共に1000くらいの数値で十分です。


これでやっと正常にトレードが出来るようになるのですが、いかんせん、全チャートを1分足から月足まで更新するなんて面倒すぎますので(汗)、ここにスクリプトを置いておきます。
http://www.4shared.com/file/SEwp3-jM/UpdateHistory_MTF.html

作成にあたってfaiさんのSendKeysスクリプトを参考にしました。
http://d.hatena.ne.jp/fai_fx/20100926/1285431179

このUpdateHistory_MTF.mq4を
C:\Program Files\お使いのMT4 フォルダ\experts\scripts
の中に入れてMT4を起動してください。
ナビゲーターのscriptsの中に「UpdateHistory_MTF」がありますのでダブルクリックします。

そうしますと、現在該当のMT4で開いているチャート全部を次々に
1分足チャート設定→5分足更新→15分足更新→30分足更新→1時間足更新→4時間足更新→日足更新→週間足更新→月足更新→15分足チャート

とポコポコ自動でやってくれます。
環境に応じて修正はご自由に。

Catherine

今回特別出演の"由ちゃん"のコミPo!はこちらっ⇒由納言さん
http://yoshinagon.blog135.fc2.com/blog-date-201102-9.html

聖杯EA続き。

先日ご紹介させていただいた聖杯EAですが・・・

http://catherine2010.blog119.fc2.com/blog-entry-2.html

「ライブチャートにアタッチしたけどポジとらないよ~」とご相談を受けました(^^;

実はあれはドラえもんEAなのです(*/∇\*) 。

だって、ヒストリカルデータを読み込んで先読みしてからポジション取るわけですから負けるはずがありません ( ̄^ ̄)。

ws000665.jpg

しかし、その後こちらからリンクさせていただいているfaiさんからツイートが(汗)。

ws000633.jpg
ws000634.jpg


Σ( ̄□ ̄)ガーン!

・・・だってEA名違うし、記事出す前にググっても出てこなかったんだよぅ
聖杯EA

ネットをいろいろ見ていますと、驚くようなEAに遭遇することがあります。

最近楽しかったのがこちらです。(クリックで拡大してね)

ws000628.jpg
1分スキャルピング!素晴らしいポジションとりです( ^-^)_◇ 座布団10枚!

revers.jpg
バックテストも素晴らしいです!(↑クリックで拡大してね)

ちなみにFXDDだけでなくメタクオーツ社のデータで1999年からやっても、Forexite のデータで2001年からやっても同じように一直線に右肩上がりです。(*>ω<*)  まさに聖杯っ(^-^*)♪

この素敵♪なEAはこちらでダウンロードできます。ぜひ試してっ

クリックでダウンロード♪↓
Russian REVERS EA

この記事の続きは後日またね

Catherine


プロフィール

きゃさりん

Author:きゃさりん
MetaTrader4のEAを使って、FXのシステムトレードをしています。
ツイッターはこちら https://twitter.com/Catherinefx


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