とある乙女の裁量決済(ロスカット)
最近はトレードするよりEAをいじっているほうが楽しいような気がするのよねっっ・・(/ω\)
【検証】経済指標を避けると、一般の商用EAの成績はどう変わるの?「壁さん編」

みなさんこんにちはっ!Catherineです。相変わらず暑いですね~
それでは、数ヶ月ぶりの(汗)日記行ってみます!

【検証】経済指標を避けると、一般の商用EAの成績はどう変わるの?「壁さん編」


さて、こちらのBBSでも経済指標とEAの関係を書いていたのですが、最近経済指標を避けてくれるEAもちらほら出てきましたね。
http://forum.ea-labo.com/viewtopic.php?f=25&t=1916

某巨大掲示板において「壁さん」と言われているユロドルの24時間フルタイムの有名な商用EAでも、月極(数ドル)で指標を避けてくれるというサービスとか開始されたようです。

昨日、当ブログの読者さんから「ぜひこの「壁さん」を使って前記BBSで紹介した経済指標避けの検証をしてみてくださいっ!」とお願いされました(/ω\)。

お役にたてればっ!と思ったのですけど、私その「壁さん」っていうのを持っていないので(汗)、同じロジックと言われているフリーのEAを使って検証してみます。[WSFR v3.8.5 FINAL]とかのワード検索すると・・げふんげふん・・

ついでにそれらしいEAのmyfxbookとかの成績も見つけることができます。

どなたかのmyfxbook

まじですかっ ( ̄□ ̄;)!!

ほ、ほんとに、こんなにうまくいくのでしょうかね~

さて、早速検証してみました。
パラメータは上記ワード検索で拾ってきた、おそらく最適化されたのであろうsetファイルを使ってみます。
そのsetファイルの生成日付は[2011/07/04]ってなっていましたから、そのパラメータが今も有効かどうか?のテストもついでにできますよね(笑)。


検証ブローカーはNDDのFXCMとAPI接続のATCBrokersを使います(今まで私が取引したたくさんの海外ブローカーの中で、ここだけが唯一不正な操作や疑問を持つような現象を一度も経験していなくて、Serverも強固で私は信頼できるブローカーだと思っているのです)。

チャート自体はFXCMと全く同じです。スプレッドはfaiさんの作られた「SpreadChanger」を使って、かなりきつめの3.0pipsに固定します。

まずは経済指標関係なく、普通にバックテストします。
私の持っているヒストリカルデータが2011/02/10からしかないので、期間は約1年半のトレードです。

WSFR-v385_Normal.JPG

結果の詳細BackTestStatementファイル
WSFR-v3.8.5_Normal(指標避けなし)

Profit factor 1.21
スプレッドは3.0なので条件も厳しいのでどうかとは思うのですが、このグラフでは・・んー、どうなんでしょうね~(^_^;)・・


では、次に全く同じパラメータで、経済指標を避けていたらどうなっていたか?のバックテストをしてみます。
避ける経済指標はForexCalendarのユロドル関連のインパクトハイ(重要度=高)の指標だけに絞ります。

さてそこで問題になるのが指標前のEA停止時間をどのくらい前に設定するか?ということですね。

ポジション保有中に指標があると悲惨な結果になりますので事前にEAを終了しておけばいいのですが、停止があまりに前だと勝ちトレードを逃すことにもつながりますのでここの数値が悩ましいところです(^_^;)。

そこで、上記で普通に出した全277トレードStatementを分析してみました。

勝ちトレードの場合、平均保有時間は45分。
逆に負けトレードの場合には平均保有時間は277分でした。
負ける時は5倍の時間以上粘って損切りしているってことですね(汗)。
また、全トレードにおける平均のトレードタイムは79分です。

前記の分析結果から、90分前と120分前の停止で、それぞれを指標を避けなかった場合と比較してみることにします(再開は60分後にしました)。

結果の詳細BackTestStatementファイルと取引ログがこちらです。

WSFR-v385_NewsProtect.JPG


WSFR-v3.8.5_NewsProtect(指標避けあり)
WSFR-v3.8.5_NewsProtect(指標避けあり)取引ログ

上記Statementとログを見ていただくとわかりますが、該当期間中には合計でインパクトハイの経済指標が264個あったようです(避けた指標名はログを参照してください)。
指標を考慮しないノーマルの状態では277トレード、PF1.21でした。指標90分前停止では265トレードになりますが、PF1.34、プロフィットも向上します。さらに指標120分前に停止すると249トレードとなって28個の指標直近のトレードを避けてくれましたが、PF=1.43、さらにプロフィットも大幅に向上しています!。すばらしい。

まとめ

EA「壁さん(笑)」では指標を避ける理由は十分ありそうです。なんとなくロジックも指標避けがあるという前提であれば今でもかなり良いような気も(汗)。

しかし、壁さんだけでなく、他のEAでも経済指標は避けたいところですから、市販のいわゆる「指標避けツール」を使って避けるのがいいと思います。私は以前から「ForexEventDefender」という市販ツールを使っていますが、こういうツールはとてもおすすめですねっ(*´ω`*)。

それではまたねっ


Catherine

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

この記事に対するコメント

とても有用な記事ありがとうございます。このグラフだと壁さんも使ってみたくなりますね。
【2012/09/03 23:30】 URL | sawa #-[ 編集]

sawaさん、コメントありがとうございます(*´∀`*)。

壁さんも、Defaultよりはずっとよさそうですよね!

しかしながら、私は使う気はありませんけど(笑)
【2012/09/04 07:11】 URL | きゃさりん #-[ 編集]

このコメントは管理人のみ閲覧できます
【2012/09/05 01:06】 | #[ 編集]


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プロフィール

Catherinefx

Author:Catherinefx
きゃさりんと申します。
MetaTrader4のEAを使って、FXのシステムトレードをしています。
何年もEAと向き合ってきて、やっと安定した収支が見込めるようなシステムを組むことができ・・・・・たのかなぁ(汗)。
アフィリエイトとかはするつもりは全くありません。
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経済指標を発表前に教えてくれるという広告ナシの私のデュエルアバターのTweetボット「指標少女」(@sihyou_bot)もよろしくです♪
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