|
FOMC Statement（議事録）は朝スキャルEAには関係ない?
 皆様、あけましておめでとうございます。Catherineですっ！
今年もよろしくお願いいたします。
ブログを始めてつけはじめたトレード日記、昨年末に間違ってリスク設定をしてしまい、1ヶ月の利益をなくしてしまったことはすでに過去のお話ということで・・(汗)。
でも、1ヶ月で 521pips確定していましたので、これは私が悪いのであってEAのせいではないのです。うん。
さて、私のメインの朝スキャルEAの稼働は明日からになるのですが、5日の28時にはFOMC議事録の発表があります。わーとっても気になりますよねー
よく言われている「指標時はEAを停止」ということですが、指標時直近ならともかく朝スキャルEAの時間帯にはAUD関連を除いてあまり影響のある指標はなくって、それならばEA停止をする必要は通常はないのではないかと思っています。
その根拠なのですが、私のメインで使っている標準的な朝スキャル群のEAでFOMC関連指標がどのように関係しているのか昨年に調べたことがありました。
そのEAで、指標が最も影響すると思うEURUSDの通貨ペアにて2007年から2010年までの3年間、大負け時にどれくらいFOMCが影響していそうなのかどうかをバックテストから算出しています。
過去の指標名はこちらから引用しています。
http://www.forexfactory.com/calendar.php
その結果、3年間EURUSDのみ555トレード中に取得Pipsが0以下となる負けトレードは全103回だったのですが、そのうち-10pipsより小さい微負けは96回、-10pipsより大きな負けは57回ありました。
とりあえずそのうち-25pipsよい大きな負け38個を抽出して、その直前の重要指標をまとめたものです。
集計は2007年1月から2010年4月までです。 「？？」と書いているのはそれ以外の主要な指標が前後にみあたらないのでとりあえず記述していますが、時間帯があまりにずれているのでおそらく関係ないと思われるものです。
もちろん、この「負け」にしてもその指標が本当に使っている朝スキャルEAのロジックに影響したのかどうかなんて当然わかりません。
時間 取引種別 損益 事前に出ていた重要指標
2007.01.08 23:46 s/l -22 FOMC Member Kohn Speaks
2007.01.10 00:41 close -26 ??German Trade Balance
2007.03.16 00:02 s/l -23 ??Unemployment Claims
2007.03.16 01:20 close -33 ??Unemployment Claims
2007.08.15 01:15 s/l -36 Trade Balance
2007.08.16 00:00 close -32 ??
2007.11.13 23:28 s/l -38 ??Pending Home Sales m/m
2008.01.22 23:06 s/l -50 FOMC Statement
2008.03.12 00:53 close -25 FOMC Member Kroszner Speaks
2008.05.06 01:30 close -22 ECB President Trichet Speaks
2008.05.08 01:46 s/l -59 FOMC Member Kroszner Speaks
2008.05.27 01:05 s/l -25 FOMC Member Geithner Speaks
2008.06.19 01:47 s/l -34 ??
2008.08.01 01:58 close -24 ??Advance GDP q/q
2008.09.11 00:00 close -35 ECB President Trichet Speaks
2008.09.26 01:30 close -34 FOMC Member Plosser Speaks
2008.09.30 00:45 close -30 Economic Stabilization Bill Vote
2008.10.15 00:00 close -56 FOMC Member Plosser Speaks
2008.10.16 00:04 close -26 FOMC Member Kohn Speaks
2008.10.31 00:15 close -59 FOMC Member Kroszner Speaks
2008.11.05 23:00 close -40 ADP Non-Farm Employment Change
2008.11.19 23:00 close -25 FOMC Meeting Minutes/FOMC Member Kohn Speaks
2009.01.12 23:45 close -27 FOMC Member Lockhart Speaks
2009.01.29 23:26 close -28 Unemployment Claims
2009.02.10 00:16 s/l -132 German Trade Balance
2009.02.12 23:00 close -23 ECB President Trichet Speaks
2009.03.03 23:30 s/l -88 FOMC Member Lockhart Speaks/ECB President Trichet Speaks
2009.04.02 01:50 close -23 ADP Non-Farm Employment Change
2009.04.10 01:45 s/l -39 ??
2009.05.13 00:00 close -37 FOMC Member Lockhart Speaks
2009.05.22 01:45 close -24 Unemployment Claims
2009.07.10 00:00 close -35 FOMC Member Kohn Speaks/FOMC Member Duke Speaks
2009.09.22 01:45 s/l -36 ??
2009.10.08 00:00 close -63 FOMC Member Kohn Speaks/FOMC Member Lockhart Speaks
2009.11.27 00:48 s/l -52 ??
2009.12.02 23:31 s/l -26 FOMC Member Lacker Speaks (NR)
2010.01.28 23:04 close -21 ECB President Trichet Speaks
2010.03.24 01:04 s/l -59 ??Treasury Sec Geithner Speaks
うん、こうやってみますと、なんとなくFOMC関連が多い気もしますよね。
集計上では38個中16個がそうでしたから、大負け時の42％はFOMC関連のようだ、とまず仮説を立てることができます。
それでも、3年間555トレード中の全負けトレード(取得Pipsが0.1pipsでもマイナスのもの全て）103個中の16個ですから約3％の発生率ということになります。
ちなみに2007年からこの3年間に[FOMC*******]とつくEURUSDに影響すると思われる指標は386回発表されているのですが、そのうち朝スキャルEAに影響したのが該当期間に15個だけ、となりますと統計上は明かに除外できそうですね。
さらによく見ますと、今度の1月5日に発表されるのはFOMC Statement（議事録）ですが、過去3年間にそれが影響したのではないかと考えられるのはたったの1回だけなのです。
と、いうわけで、理系の私(ウソ）としましては「FOMC Statement（議事録）は朝スキャルEAには関係ない」という統計上の結果からこのまま行きたいと考えています(真似した方責任は持てません）。
・・・でも、不安なときは停止するのが一番ですよねっ。
Catherine
|
。
(^-^*)♪
